Opciones De Fx Wystup

Uwe Wystup Profesor Uwe Wystup es un practicante muy experimentado en el campo de las opciones de intercambio de divisas, un académico de alto nivel y un profesor muy atractivo. Cuenta con veinte años de experiencia en los mercados financieros como consultor, ingeniero financiero, comerciante y estructurador en Citibank, UBS, Sal. Oppenheim, Commerzbank y MathFinance y es también profesor honorario de finanzas cuantitativas en la Escuela de Finanzas de Frankfurt y Gerente de Profesor de modelado de precios de opciones financieras en la Universidad de Amberes. Prof Wystup es bien conocido por sus muchas publicaciones sobre exotics FX y temas relacionados: su libro de 2002 sobre el riesgo de divisas se ha convertido en un estándar de mercado, incluyendo una traducción en mandarín. Su segundo libro sobre Opciones de FX y Productos Estructurados apareció en noviembre de 2006 como parte de la serie Wiley Finance. Wiley Finance Autor publicado. Llame ahora para obtener más información sobre este curso o una reserva: Asia Pacific 65 3108 0712 Fue un gran curso impartido por un profesional muy bien informado. Recomiendo encarecidamente a aquellos en este campo para asistir. Han Bingxun, Gerente Adjunto, OCBC Bank Nuestra ubicación en Singapur Todo lo que necesita saber sobre nuestras instalaciones de capacitación, viajes y el área local. London Financial Studies se inscribe en el CFA Institute como proveedor aprobado de programas de educación continua. London Financial Studies está registrado con GARP como un proveedor aprobado de créditos de Desarrollo Profesional Continuo (CPD). Opciones FX y productos estructurados Descripción Un enfoque académico y práctico de los últimos desarrollos del mercado FX, Opciones de Opciones y Productos Estructurados, ofrece nuevas perspectivas sobre el mercado de Opciones de FX Después de la crisis, a caballo entre los reinos de los académicos y los profesionales. Los productos se explican en un simple formato de estudio de caso, con ejemplos claros de todas las opciones de FX, estructuras comunes y soluciones a medida. Esta nueva segunda edición contiene ofertas actualizadas del mundo real con información explicativa de fondo, además de nueva información sobre la curva de rendimiento construcción, propagación, litigios y nuevos productos y ideas comerciales. Las entrevistas se han ampliado para proporcionar información adicional en profundidad y una nueva cobertura sobre la última tecnología comercial guía a los lectores hacia herramientas y servicios de vanguardia. Las Opciones de Intercambio Exterior y los Productos Estructurados se negocian normalmente sin contrapartida y los participantes del mercado Productos para trabajar con ellos de manera efectiva. FX Options and Structured Products es una referencia completa, que ayuda a los profesionales a entender los productos, cómo se usan y cómo se aplican los precios, y los problemas de gestión de riesgos, cobertura, regulación y contabilidad involucrados. Comprender los diferenciales en el mercado de tipos de interés y cómo afectan a la valoración de las opciones de cambio Aprender por qué la construcción de curva de rendimiento es un ingrediente crucial para la fijación de precios y examinar el enfoque vanna-volga Acumuladores, kikos, auto-callables y más. Esta referencia autorizada también proporciona una guía experta para la aplicación práctica, ayudando a los lectores a estructurar sus propias soluciones con nuevas ideas y comprensión. Saber cómo y por qué determinados productos se aplican en diferentes situaciones ayuda a los profesionales a crear soluciones alternativas a los problemas de los clientes. Detalles del producto Formato Hardback 352 páginas Dimensiones 215 x 246 x 35mm 500g Fecha de publicación 30 Oct 2016 Editor John Wiley amp Sons Inc Publicación Ciudad (es) Editar sección Este artículo es una traducción automática del título del producto. / País Nueva York, Estados Unidos Edición en español Edición revisada Edición revisada ISBN10 1118471067 ISBN13 9781118471067 Ranking de ventas 2,033,023 Las personas que compraron este artículo también compraron Otros libros en esta serie Otros libros de esta serie Mixed media product Bienvenido a un libro más colorido Book Depository As many Libros para encontrar y amar como siempre, con un nuevo logotipo, más colores, y como siempre entrega gratuita en todo el mundo. Disfrute de nuestro nuevo sitio Síguenos Explorar ¿Cómo podemos ayudar? Únete a nosotros Aspectos importantes Aceptamos los métodos de pago siguientes: copiar 2016 The Book Depository Ltd. Reino Unido. Número de compañía registrada: 5124926FX Opciones y productos estructurados Se ha producido un crecimiento explosivo en el número de empresas, inversionistas e instituciones financieras que recurren a productos estructurados para lograr ahorros de costos, controles de riesgo y mejoras de rendimiento. Sin embargo, la naturaleza exacta, los riesgos y las aplicaciones de estos Productos y soluciones pueden ser complejos, y surgen problemas si no se comprenden completamente los bloques y principios fundamentales de la construcción. Este libro explica los productos y estrategias más populares con un enfoque que va más allá de las opciones de vainilla, tratando estos productos en forma aliterada pero accesible, dando aplicaciones prácticas y estudios de casos. Un énfasis especial en cómo el cliente utiliza los productos, dentro de las entrevistas y descripciones de los acuerdos de la vida real significa que será posible ver cómo se aplican los productos en el día a día - la teoría se traduce en la práctica. Nota: CD-ROM / DVD y otros materiales suplementarios no se incluyen como parte del archivo de eBook. Titel: FX Options and Structured Products Autorización: Uwe Wystup Aus der Reihe: Wiley Finance Series Código Postal: Auflage Seitenzahl: 340 Produktform: E-Book Sprache: Englisch UWE WYSTUP es CEO de www. mathfinance, una red global de quants especializados En el modelado e implementación de Foreign Exchange. Ha trabajado como ingeniero financiero, estructurador y consultor en equipos de negociación de opciones de FX de Citibank, UBS, Sal. Oppenheim y Commerzbank desde 1992 y se convirtió en un experto en opciones de FX de reconocido prestigio tanto en la academia como en la práctica. Uwe tiene un doctorado en finanzas matemáticas de Carnegie Mellon University y ha sido nombrado profesor de QuantitativeFinance en HfB-Escuela de Negocios de Finanzas y Gestión enFrankfurt, donde está a cargo del Programa de Maestría en Finanzas Cuantitativas. Su primer libro Foreign Exchange Risk co-editado con Jrgen Hakala publicado en 2002, también ha publicado artículos en Finanzas y Estocástica, el Journal ofDerivatives y The MathFinance Newsletter. FX Exotic Options celebrado por el Prof. Dr. Uwe Wystup (3 días) Quants / Financial Ingenieros: Para saber cómo se usan los productos Comerciantes: Para profundizar en el conocimiento técnico Gerentes de Riesgo: Para entender el modo de pensar de la oficina de la parte delantera Estructores: Para aprender más sobre precios y modelos Investigadores: Visión general del desarrollo de productos y ajustes de sonrisa Este curso es para cualquier persona nueva en FX Exotics y aquellos que necesitan poner sus conocimientos al día y aprender cómo funciona el mercado de opciones FX en general. Sin embargo, este no es un curso básico sobre las opciones y la comprensión del mercado de opciones de vainilla FX y sonrisa FX es esencial para entender las exóticas. El programa tampoco es un seminario de modelado cuantitativo puro, sino que proporcionará las matemáticas necesarias que usted necesita entender para tener éxito en las opciones de FX. Para obtener más información, póngase en contacto con Tanja Aldenhoff: Tel .: 49 69 3740 3493 (de lunes a viernes hasta las 14:00 horas) Revisión de los fundamentos Fundamentals Pricing and Hedging en el modelo Black-Scholes Vanilla Options Workshop: Familiarícese con software de precios y cotizaciones de mercado Volatility Workshop : Construye tu propia herramienta de interpolación para la sonrisa de la volatilidad, calcula a Griegos en términos de deltas, cubriendo el riesgo de la volatilidad, derivando la huelga del delta con sonrisa Estructuración con el taller de las opciones de la vainilla: Estructura tu propia gaviota. Incluya el margen de ventas. Resolver para coste cero. Calcular la cobertura delta y vega. Discutir la propagación bid-ask. Analice el efecto de la sonrisa Estructuración y Vanna-Volga-Precios Exotics de la primera generación: productos, determinación de precios y de cobertura Taller: Cubrir un knock-out con una inversión del riesgo. Construye tu propia herramienta de cobertura semi-estática, discute el riesgo de volatilidad hacia adelante Aplicaciones en el taller de estructuración: Estructuración de ejercicios: construye estructuras, resuelve el coste cero, ajuste de sonrisa, ofertas y ofertas. Modelos de mercado Segunda generación Exotics, precios y problemas de cobertura El pedigrí de la barrera y las opciones táctiles Taller y discusión: Cómo construir el universo de la barrera y las opciones táctiles de los principales bloques de construcción: vainilla y un toque. Riesgo residual y limitaciones. Estática, semi-estática y dinámica enfoques de cobertura Exotics moneda única más allá de la barrera estándar y Touch Opciones Taller: Estructura y el precio de su propio avance acumulativo. Ajuste de la sonrisa. Herramienta de simulación para TRFs. Discusión de la cobertura de la TRF Multi-Currency Exotics Workshop: Precios y correlación de cobertura de una moneda de dos mejores: calcular sus propias sensibilidades y hedge vega y riesgo de correlación Opciones de FX a largo plazo (contribuido por el orador invitado) Inscríbase para salvar su biblioteca Ha habido un crecimiento explosivo en el número de corporaciones, inversionistas e instituciones financieras que recurren a productos estructurados para lograr ahorros de costos, controles de riesgo y mejoras en el rendimiento. Sin embargo, la naturaleza exacta, los riesgos y las aplicaciones de estos productos y soluciones pueden ser complejos y surgen problemas si no se comprenden completamente los principios fundamentales. Este libro explica los productos y estrategias más populares con un enfoque en todo más allá de las opciones de vainilla, tratando estos productos de una manera alfabetizada pero accesible, dando aplicaciones prácticas y estudios de casos. Un énfasis especial en cómo el cliente utiliza los productos, con entrevistas y descripciones de los acuerdos de la vida real significa que será posible ver cómo se aplican los productos en las situaciones cotidianas de la teoría se traduce en la práctica. Nota: CD-ROM / DVD y otros materiales suplementarios no se incluyen como parte del archivo de eBook. Uwe Wystup (Autor) UWE WYSTUP es CEO de www. mathfinance, una red global de quants especializada en modelado e implementación de Foreign Exotics. He Ha estado trabajando como ingeniero financiero, estructurador y consultor en equipos de operaciones de opciones de FX de Citibank, U.