Eliminación de retraso, datos de pronóstico Intercambio de índices con el promedio móvil de casco Los promedios móviles facilitan los datos y facilitan el análisis de los movimientos de precios, pero tienden a quedar rezagados. Herersquos un sistema de calendario de mercado que elimina el retraso y las previsiones de datos futuros. B uy amp hold funciona bien como el mercado sube, pero la estrategia se desmorona cuando los tanques de mercado. Necesitamos un modelo de tiempo para preservar el capital en los mercados bajos e identificar oportunidades en los mercados. ¿Es posible? Los promedios móviles son a menudo la mejor manera de eliminar picos de datos, y los de longitudes relativamente largas también. Sin embargo, los promedios móviles tienen un defecto importante, en que sus períodos de retroceso largo introducen el retraso. La solución es modificar la fórmula del promedio móvil y eliminar el desfase. Al hacerlo, se minimiza la posibilidad de que el promedio móvil sobrepase los datos brutos al predecir la actividad intervalrsquos siguiente e introduciendo errores. Herersquos cómo se puede hacer. Eliminar el retraso Un nuevo tipo de media móvil desarrollado por el comerciante Alan Hull intenta resolver este problema. En esta variación, un promedio móvil simple (Sma) es la suma de las muestras de datos dividida por el número de muestras (N). El promedio móvil del casco (Hma) logra el suavizado usando el promedio móvil ponderado (Wma) y una raíz cuadrada de N. El cálculo es así: Para pasar a través de esta fórmula: Tome el Wma de los últimos datos N / 2 y multiplíquelo por 2. Luego resta el Wma de los últimos N datos. Ahora tome ese valor y use la raíz cuadrada de N. A continuación, busque el Wma de esos dos valores (es decir, el Wma sqrt de N del valor recordado). Puesto que la raíz cuadrada trunca los valores, el cálculo debe elegir un N que sea un cuadrado perfecto como 4, 9, 16, 25, 49 o 81. Comparando el Sma y el Hma en la Figura 1 usando un promedio de 81 días, Que el Hma es a la vez suave y sensible a los datos cambiantes, mientras que el Sma está a la zaga. Figura 1: ma simple vs. casco ma. Aquí se ve una comparación de la SMA y HMA utilizando los datos del QQQQ ETF. La HMA es más oportuna que la SMA. Un promedio de nueve días se muestra con el HMA en azul. HellipContinued en la edición de diciembre de Análisis Técnico de Stocks amp Commodities Extraído de un artículo publicado originalmente en el número de diciembre de 2010 de Análisis Técnico de Stocks amp Commodities revista. Todos los derechos reservados. Copyright 2010, Análisis Técnico, Inc. What Es el DIG Hull Moving Average El DIG Hull Moving Average el HMA hace que su media móvil responda a los precios actuales, mientras que mantenerse suave y no agitado. La belleza de la HMA es que logra eliminar el retraso casi completamente mientras se mantiene perfectamente liso. Esto es lo que está buscando en una media móvil que significa que usted puede obtener sus señales más rápido y hacer menos errores. Cómo compara la HMA con otras medias móviles Comienza comparando la HMA con una media móvil simple (SMA) de la misma longitud. Sólo un rápido recordatorio: El cálculo de SMA toma el pasado n precios de cierre y calcula su promedio por lo general se negocia tomando un corto y largo SMA y cuando los dos cruzan una señal se produce. El SMA se asocia con dos problemas problemáticos: Longitud más larga - Lag se vuelve significativamente mayor. Longitud de la clasificación - La MA se vuelve muy agitada S038P500 Futuros Diario gráfico: En el gráfico se puede ver el estándar SMA (longitud 34) en azul cian / azul claro, y nuestro DIGHullMovingAverage (longitud 34) en amarillo. El lado izquierdo del gráfico muestra que mientras el SMA sigue subiendo contra el mercado, el HMA está atrapando ambos pivotes y cambiando de dirección mientras permanece suave. Usted puede también ver cómo es grande el retraso / retraso realmente es mirando las dos líneas verticales en el SMA derecho cambia su dirección cerca de 15 barras más adelante que nuestro HMA esto significa que usted habría conseguido en el comercio anterior y disfrutado ese agradable bajista movimiento. Ahora vamos a añadir la media móvil exponencial estándar (EMA). La idea principal detrás de la EMA es proporcionar más importancia a los nuevos datos allí para eliminar el retraso que se dará cuenta de que el HMA es en realidad incluso mejor que la EMA, ya que reaccionará más rápido, pero se mantiene suave. S038P500 Futuros Diario Gráfico: SMA (longitud 34) en cian / azul claro. EMA (longitud 34) en púrpura. DIGHullMovingAverage (longitud 34) en amarillo. Usted puede ver que el EMA está entre el HMA y el SMA. Es más sensible que el SMA, pero una milla detrás de la HMA. También puede ver que la línea EMA no es tan suave como la línea HMA. Para resumir, el EMA es una mejora de la SMA, y nuestro DIG Hull Moving Average lleva esto aún más lejos, proporcionando una media móvil más suave y más precisa de lo que nunca has visto antes. MA Trend Feature: Hemos añadido otra característica que hace que este indicador sea aún mejor. Usando un simple interruptor, puede decirle a nuestro indicador DIG HMA que se coloree según su dirección. Vamos a verlo en acción: AAPL 30 Min Chart: El DIG HMA está codificado por colores de acuerdo a su dirección, por lo que es mucho más fácil obtener señales rápidamente. Hemos colocado dos indicadores DIG HMA, uno con la longitud de 34 y uno con la longitud de 80 se pueden ver tres grandes señales cruzadas. Baja lag - entrar antes que otros comerciantes. Supper smooth moving average - Elimina las entradas falsas. Nueva característica Color codificado según la tendencia. Fácil de usar y soporta cualquier gráfico y cualquier período de tiempo. Descargar DIG Hull Moving Average For FreeImportant información legal sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Desplazamiento promedio del casco Descripción Hay muchos tipos de promedios móviles, siendo el más básico el promedio móvil simple (SMA). De todos los promedios móviles el SMA rezaga el precio más. Los promedios exponenciales y ponderados se desarrollaron para abordar este retraso poniendo más énfasis en datos más recientes. El Hull Moving Average (HMA), desarrollado por Alan Hull, es un promedio móvil extremadamente rápido y suave. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Cómo funciona este indicador Un período más largo de HMA se puede utilizar para identificar la tendencia. Si la HMA está aumentando, la tendencia predominante está aumentando, indicando que puede ser mejor entrar en posiciones largas. Si la HMA está disminuyendo, la tendencia predominante también está disminuyendo, indicando que puede ser mejor entrar en posiciones cortas. Un período más corto de HMA se puede utilizar para las señales de entrada en la dirección de la tendencia dominante. Una señal de entrada larga, cuando la tendencia predominante está aumentando, ocurre cuando el HMA se activa y una señal de entrada corta, cuando la tendencia predominante está disminuyendo, ocurre cuando el HMA gira hacia abajo. Cálculo Calcule una media móvil ponderada con el período n / 2 y multiplíquela por 2 Calcule una media móvil ponderada para el período n y sustraiga si del paso 1 Calcule una media móvil ponderada con el período sqrt (n) utilizando los datos del paso 2 HMA WMA Por último, para eliminar el retraso tomamos el punto medio de 7 y añadimos la diferencia entre los dos promedios que es igual a 2.5 (7 8211 4.5 ). Esto da una respuesta final de 9.5 (7 2.5) que es una ligera sobrecompensación. Pero esta compensación excesiva es muy útil porque compensa el efecto retardado del promedio anidado. Por lo tanto el resultado de combinar estas 2 técnicas es un equilibrio casi perfecto entre la reducción del retraso y el suavizado de la curva. El HMA logra mantenerse al día con rápidos cambios en la actividad de precios, mientras que el suavizado superior a un SMA del mismo período. La HMA emplea medias móviles ponderadas y amortigua el efecto de suavizado (y el desfase resultante) utilizando la raíz cuadrada del período en lugar del propio período real, como se muestra a continuación. WMA (Precio) 8211 Período WMA (Precio) Las siguientes fórmulas para el promedio móvil Hull son para MetaStock y Supercharts, pero pueden ser fácilmente adaptadas para su uso con otros gráficos Programas que son capaces de construcción de indicador personalizado. Periodo: Entrada (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov (2Mov (C, período / 2, W) 8211 Movimiento (C, período, W), LastValue (sqrtperiod), W) Valor (20), wafer (punto de cierre, periodo). Una simple aplicación para el HMA, dada su suavización superior, sería emplear los puntos de giro como señales de entrada / salida . Sin embargo, no debería utilizarse para generar señales cruzadas, ya que esta técnica depende del retraso. Cómo reducir el retraso en un promedio móvil Promedio móvil del casco (HMA): El indicador explicado Las medias móviles tradicionales retrasan la actividad de precios. Pero con algunas matemáticas inteligentes el retraso puede ser minimizado. Heres how Por Alan Hull En 2005, cuando estaba trabajando en un nuevo indicador, me desvió temporalmente tratando de resolver el problema del desfase en los promedios móviles, cuyo resultado fue el Hull Moving Average. Desde entonces, el HMA ha encontrado su camino en programas de cartografía en todo el mundo y se discute regularmente sobre los tableros de anuncios de los comerciantes en diferentes idiomas en todo el mundo. Fue el resultado de una curiosidad intelectual que puse en el dominio público escribiendo el siguiente artículo. El Hull Moving Average resuelve el viejo dilema de hacer que un promedio móvil responda mejor a la actividad de precios actuales, manteniendo al mismo tiempo la suavidad de la curva. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Para entender cómo se logra ambos de estos resultados opuestos a la vez que necesitamos comenzar con un marco de referencia de fácil comprensión. La siguiente tabla contiene un promedio móvil simple de 16 semanas que constantemente se retrasa en la actividad de precios y tiene mala suavidad. En primer lugar, resolver el problema de suavizado de curvas puede hacerse tomando un promedio del promedio. Es decir, 16 períodos SMA (16 SMA período (Precio)) La mala noticia es que provoca un enorme aumento de retraso como se ve a continuación. Resolver el problema del retraso es un poco más complicado y requiere una explicación con números en lugar de gráficos. Considere una serie de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagínese que son puntos de precio sucesivos en un gráfico con 9 siendo el punto de precio más reciente en el borde derecho de la mano derecha. Si tomamos el promedio de 10 períodos de estos números, entonces, no es de extrañar, vamos a determinar el punto medio de 4,5 que significativamente rezaga detrás del precio más reciente punto de 9. Heres el bit inteligente, primero se deja reducir a la mitad el período de la media a 5 Y aplicarlo a los números más recientes de 5, 6, 7, 8 y 9, siendo el resultado el punto medio de 7. Finalmente, para eliminar el desfase tomamos el punto medio de 7 y añadimos la diferencia entre los dos promedios que es igual a 2,5 (7 - 4,5). Esto da una respuesta final de 9.5 (7 2.5) que es una ligera sobrecompensación. Pero esta compensación excesiva es muy útil porque compensa el efecto retardado del promedio anidado. Por lo tanto el resultado de combinar estas 2 técnicas es un equilibrio casi perfecto entre la reducción del retraso y el suavizado de la curva. El HMA logra mantenerse al día con rápidos cambios en la actividad de precios, mientras que el suavizado superior a un SMA del mismo período. La HMA emplea medias móviles ponderadas y amortigua el efecto de suavizado (y el retraso resultante) utilizando la raíz cuadrada del período en lugar del período real en sí, como se ve a continuación. La siguiente fórmula para el Hull Moving Average (HMA) es para MetaStock, pero puede adaptarse fácilmente para su uso con otros programas gráficos que son capaces de construir un indicador personalizado. WMA (Precio) - Período WMA (Precio) período: Entrada (período, 1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov Una aplicación simple para el HMA, dada su suavización superior, sería emplear los puntos de inflexión como entrada / salida (W / Salida. Sin embargo, no debe utilizarse para generar señales de cruce como esta técnica se basa en el retraso. Comparte este artículo:
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