Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Desplazamiento promedio del casco Descripción Hay muchos tipos de promedios móviles, siendo el más básico el promedio móvil simple (SMA). De todos los promedios móviles el SMA rezaga el precio más. Los promedios exponenciales y ponderados se desarrollaron para abordar este retraso poniendo más énfasis en datos más recientes. El Hull Moving Average (HMA), desarrollado por Alan Hull, es un promedio móvil extremadamente rápido y suave. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Cómo funciona este indicador Un período más largo de HMA se puede utilizar para identificar la tendencia. Si la HMA está aumentando, la tendencia predominante está aumentando, indicando que puede ser mejor entrar en posiciones largas. Si la HMA está disminuyendo, la tendencia predominante también está disminuyendo, indicando que puede ser mejor entrar en posiciones cortas. Un período más corto de HMA se puede utilizar para las señales de entrada en la dirección de la tendencia dominante. Una señal de entrada larga, cuando la tendencia predominante está aumentando, ocurre cuando el HMA se activa y una señal de entrada corta, cuando la tendencia predominante está disminuyendo, ocurre cuando el HMA gira hacia abajo. Cálculo Calcule una media móvil ponderada con el período n / 2 y multiplíquela por 2 Calcule una media móvil ponderada para el período n y sustraiga si del paso 1 Calcule una media móvil ponderada con el período sqrt (n) utilizando los datos del paso 2 HMA WMA ¿Cuál es el promedio móvil de casco de DIG El promedio móvil de casco de DIG el HMA hace que su media móvil responda a los precios actuales, mientras que permanecer suave y no agitado. La belleza de la HMA es que logra eliminar el retraso casi completamente mientras se mantiene perfectamente liso. Esto es lo que está buscando en una media móvil que significa que usted puede obtener sus señales más rápido y hacer menos errores. Cómo compara la HMA con otras medias móviles Comienza comparando la HMA con una media móvil simple (SMA) de la misma longitud. Sólo un rápido recordatorio: El cálculo de SMA toma el pasado n precios de cierre y calcula su promedio por lo general se negocia tomando un corto y largo SMA y cuando los dos cruzan una señal se produce. El SMA se asocia con dos problemas problemáticos: Longitud más larga - Lag se vuelve significativamente mayor. Longitud de la clasificación - La MA se vuelve muy agitada S038P500 Futuros Diario gráfico: En el gráfico se puede ver el estándar SMA (longitud 34) en azul cian / azul claro, y nuestro DIGHullMovingAverage (longitud 34) en amarillo. El lado izquierdo del gráfico muestra que mientras el SMA sigue subiendo contra el mercado, el HMA está atrapando ambos pivotes y cambiando de dirección mientras permanece suave. Usted puede también ver cómo es grande el retraso / retraso realmente es mirando las dos líneas verticales en el SMA derecho cambia su dirección cerca de 15 barras más adelante que nuestro HMA esto significa que usted habría conseguido en el comercio anterior y disfrutado ese agradable bajista movimiento. Ahora vamos a añadir la media móvil exponencial estándar (EMA). La idea principal detrás de la EMA es proporcionar más importancia a los nuevos datos allí para eliminar el retraso que se dará cuenta de que el HMA es en realidad incluso mejor que la EMA, ya que reaccionará más rápido, pero se mantiene suave. S038P500 Futuros Diario Gráfico: SMA (longitud 34) en cian / azul claro. EMA (longitud 34) en púrpura. DIGHullMovingAverage (longitud 34) en amarillo. Usted puede ver que el EMA está entre el HMA y el SMA. Es más sensible que el SMA, pero una milla detrás de la HMA. También puede ver que la línea EMA no es tan suave como la línea HMA. Para resumir, el EMA es una mejora de la SMA, y nuestro DIG Hull Moving Average lleva esto aún más lejos, proporcionando una media móvil más suave y más precisa de lo que nunca has visto antes. MA Trend Feature: Hemos añadido otra característica que hace que este indicador sea aún mejor. Usando un simple interruptor, puede decirle a nuestro indicador DIG HMA que se coloree según su dirección. Vamos a verlo en acción: AAPL 30 Min Chart: El DIG HMA está codificado por colores de acuerdo a su dirección, por lo que es mucho más fácil obtener señales rápidamente. Hemos colocado dos indicadores DIG HMA, uno con la longitud de 34 y uno con la longitud de 80 se pueden ver tres grandes señales cruzadas. Baja lag - entrar antes que otros comerciantes. Supper smooth moving average - Elimina las entradas falsas. Nueva característica Color codificado según la tendencia. Fácil de usar y soporta cualquier gráfico y cualquier período de tiempo. Descargue el promedio móvil de DIG Hull para los promedios de FreeMoving Materiales Motivado por el correo electrónico de Robert B. Recibo este correo electrónico preguntando sobre Hull (Hull) y. Y nunca lo habías oído antes. Uh. está bien. De hecho, cuando realicé una búsqueda en Google descubrí un montón de promedios móviles de los que nunca había oído hablar, como: Límite de cero Media móvil exponencial Media móvil más baja Promedio móvil mínimo cuadrado Promedio móvil triangular Promedio móvil adaptable Promedio móvil Jurik. Así que pensé en hablar conmigo sobre los promedios móviles y. Havent que hiciste eso antes, como aquí y aquí y aquí y aquí y. Sí, sí, pero eso fue antes de que yo supiera de todos estos otros promedios móviles. De hecho, los únicos con los que jugué eran éstos, donde P 1. P2. P n son los últimos n precios de las acciones (siendo P n el más reciente). Promedio móvil simple (SMA) (P 1 P 2. P n) / K donde K n. Promedio móvil ponderado (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) / K donde K (12.n) n (n1) / 2. Promedio Móvil Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K donde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Nunca he visto esa fórmula EMA antes. Siempre thoguht que era. Sí, normalmente se escribe de manera diferente, pero quería mostrar que estos tres tienen prescripciones similares. (Vea las cosas de la EMA aquí y aquí.) De hecho, todas parecen: Tenga en cuenta que, si todos los Ps son iguales, digamos, Po, entonces la media móvil es igual a Po. Y esa es la forma en que cualquier medio que se respete debería comportarse. Así que cuál es el mejor Definir mejor. Aquí hay unos pocos promedios móviles, tratando de realizar un seguimiento de una serie de precios de las acciones que varían de una manera sinusoidal: los precios de las acciones que siguen una curva senoidal ¿Dónde encontró una acción como que Preste atención Observe que los promedios móviles comúnmente utilizados (SMA, WMA Y EMA) alcanzan su máximo después de la curva sinusoidal. Eso es retraso y. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de HMA? Se ve muy bien Sí, y eso es lo que queremos hablar. En efecto. Y cuál es ese 6 en HMA (6) y veo algo llamado MMA (36) y. Paciencia. Promedio móvil del casco Comenzamos calculando el promedio móvil ponderado (WMA) de 16 días así: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K con K 12. 16 136. Aunque su Agradable y smoooth, itll tienen un retraso más grande que wed como: Así que miramos el WMA de 8 días: Me gusta Sí, sigue las variaciones de precios bastante bien. Pero hay más. Mientras que WMA (8) mira precios más recientes, todavía tiene un retraso, así que vemos cuánto ha cambiado la WMA al pasar de 8 días a 16 días. La diferencia sería así: en cierto sentido, esa diferencia da alguna indicación de cómo la AMM está cambiando. Por lo que añadimos este cambio a nuestro anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA ¿Por qué llamarla MMA? Tartamudeo. De todos modos, MMA (16) se vería así: Ill take it Patience. hay más. Ahora introducimos la transformación mágica y obtenemos. Ta-DUM Eso es casco Sí. Como lo entiendo Pero ¿cuál es el ritual mágico Después de haber generado una serie de MMA s que implican los promedios móviles ponderados de 8 días y 16 días, miramos atentamente esta secuencia de números. Luego calculamos el WMA en los últimos 4 días. Eso da el promedio móvil Hull que hemos llamado HMA (4). Huh 16 días entonces 8 días entonces 4 días. ¿Lanzar una moneda para ver cuántos. Usted escoge un número de días, como n 16. Luego mira WMA (n) y WMA (n / 2) y calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (En nuestro ejemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).A continuación, se calcula WMA (sqrt (n)) utilizando sólo los últimos números sqrt (n) de la serie MMA (En nuestro ejemplo, thatd estar calculando Una WMA (4), utilizando la serie MMA.) Y para que la gráfica SINE divertido Howd que hacer Así que wheres la hoja de cálculo Im todavía trabajando en ella: MA-stuff. xls Es interesante ver cómo las diferentes medias móviles reaccionan a los picos: HMA realmente un promedio móvil ponderado Bueno, vamos a ver: Tenemos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razones sanitarias P 3 16 P n) / 136 o MMA 2 (1/36) Razones, escribe bien así: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Tenga en cuenta que todos los pesos se suman a 1. Además, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 y wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Entonces, haciendo el ritual mágico de raíz cuadrada (donde sqrt (16) 4) tenemos (recordando que P 16 es el más Valor reciente) HMA el WMA de 4 días de los MMAs anteriores (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P $ ^ { - 1} $. Qué. El MMA (16) utiliza los últimos 16 días, de regreso al precio se llamaba P 1. Si calculamos el promedio ponderado de 4 días de estos MMAs, bien usando el MMA de ayer (y eso se remonta 1 día antes de P 1) y el día anterior, el MMA se remonta a 2 días antes de P 1 y el día Antes that. Okay, por lo que está llamando a precios P 0. P -1 etc. etc. Lo tienes. Así que un HMA de 16 días en realidad utiliza información que se remonta a más de 16 días, a la derecha Usted lo consiguió. Pero hay pesos negativos para ellos viejos precios Es eso legal La prueba está en el. Sí, sí. la prueba está en el pudín. Así que lo que hace la hoja de cálculo Hasta ahora se ve como esto: (Haga clic en la imagen para descargar.) Puede elegir una serie SINE o una serie RANDOM de precios de las acciones. Para este último, cada vez que haga clic en un botón obtendrá otro conjunto de precios. Entonces usted puede elegir el número de días: thats nuestro n. (Por ejemplo, utilizamos n 16 para nuestro ejemplo, arriba). Además, si elige la serie SINE, puede introducir picos y moverlos a lo largo del gráfico. Me gusta esto . Tenga en cuenta que hemos utilizado n 16 y n 36 (en la imagen de la hoja de cálculo) causa n / 2 y sqrt (n) son ambos enteros. Si usas algo como n 15 entonces la hoja de cálculo utiliza la parte INT eger de n / 2 y sqrt (n), es decir, 7 y 3. Así que, el Promedio móvil del casco es el mejor Definir mejor. ¿Qué pasa con ese Jurik promedio? No sé nada sobre él. Es propietario y tienes que pagar para usarlo. Sin embargo, permite jugar con promedios móviles. Otro promedio móvil Suponga que, en lugar de la media móvil ponderada (donde los pesos son proporcionales a 1, 2, 3.). Usamos el ritual mágico del Casco con el Promedio Móvil Exponencial. Es decir, consideramos que: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sí, es decir, M oving A verage g inmick o M oving A verage g eneralized o M oving A verage g rand o. O M oving M og a de Ver a P o r P o r P o r P u ñ o ç. My............................................... Podemos jugar con 945 yk y ver lo que tenemos: Por ejemplo, aquí están unos pocos MAgs (donde se quedaron a 16 días, pero cambiando los valores de 945 y k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Tenga en cuenta que cuando tomamos k 3 obtenemos n / k 16/3 5.333 que cambiamos a simple y simple 5.0. ¿Por qué no te quedas con las opciones de cascos: 945 2 y k 2 buena idea. Mieras obtener esto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que el gráfico con 945 1,5 y k 3. Lo hace, no lo hizo ¿Usted goof. De nuevo Posiblemente. Así que qué sobre ese ritual de raíz cuadrada lo dejo como un ejercicio. Para ti Bueno, mientras jugaba con esa cosa MAg encuentro que Hulls k 2 funciona bastante bien. Tan bien se adhieren a eso. Sin embargo, a menudo obtenemos un promedio bastante bueno cuando agregamos sólo una pequeña parte del cambio: EMA (n / 2) - EMA (n). De hecho, agregue sólo una fracción 946 de ese cambio. Se obtiene: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Es decir, se elige 946 0,5 o tal vez sólo 946 0,25 o lo que sea y utilice: Por ejemplo, si comparamos nuestra manada de promedios móviles como rastrear una función STEP, obtenemos esto, donde agregamos (para MAg) sólo 946 1 / 2 del cambio. Sí, pero cuál es el mejor valor de beta. Definir mejor: Tenga en cuenta que la beta 1 es la elección del casco. Excepto que estaban usando EMAs en lugar de WMAs. Y dejaste esa cosa de raíz cuadrada. Uh, sí. Olvidé eso. Nota . La hoja de cálculo cambia de una hora a otra. En la actualidad se ve como este Algo para jugar Con me tengo una hoja de cálculo que se parece a esto. Haga clic en la imagen para descargar. Usted escoge una acción y hace clic en un botón y consigue un valor de los años de precios diarios. El usted elige HMA o MAg, cambiando el número de días y, para MAg, el parámetro, y ve cuándo debe COMPRAR ro SELL. Basado en qué criterio Si el promedio móvil es DOWN x de su máximo en los últimos 2 días, COMPRA. (En el ejemplo, x 1.0) Si su UP y de su mínimo en los últimos 2 días, VENDE. (En el ejemplo, y 1.5) Puede cambiar los valores de x e y. Tiene algo de bueno. Estos criterios, dije que era algo con lo que jugar. Theres esta otra técnica de alisado llamado el Hodrick-Prescott Filtro. Con la ayuda de Ron McEwan, ahora está incluido en esta hoja de cálculo: ¿Es bueno jugar con él. Notará que hay un parámetro que puede cambiar en la celda M3. Y COMPRAR y VENDER señales. Eliminar retraso, pronosticar los índices de comercio de datos con el promedio móvil de casco Los promedios móviles facilitan los datos y facilitan el análisis de los movimientos de precios, pero tienden a quedar rezagados. Herersquos un sistema de calendario de mercado que elimina el retraso y las previsiones de datos futuros. B uy amp hold funciona bien como el mercado sube, pero la estrategia se desmorona cuando los tanques de mercado. Necesitamos un modelo de tiempo para preservar el capital en los mercados bajos e identificar oportunidades en los mercados. ¿Es posible? Los promedios móviles son a menudo la mejor manera de eliminar picos de datos, y los de longitudes relativamente largas también. Sin embargo, los promedios móviles tienen un defecto importante, en que sus períodos de retroceso largo introducen el retraso. La solución es modificar la fórmula del promedio móvil y eliminar el desfase. Al hacerlo, se minimiza la posibilidad de que el promedio móvil sobrepase los datos brutos al predecir la actividad intervalrsquos siguiente e introduciendo errores. Herersquos cómo se puede hacer. Eliminar el retraso Un nuevo tipo de media móvil desarrollado por el comerciante Alan Hull intenta resolver este problema. En esta variación, un promedio móvil simple (Sma) es la suma de las muestras de datos dividida por el número de muestras (N). El promedio móvil del casco (Hma) logra el suavizado usando el promedio móvil ponderado (Wma) y una raíz cuadrada de N. El cálculo es así: Para pasar a través de esta fórmula: Tome el Wma de los últimos datos N / 2 y multiplíquelo por 2. Luego resta el Wma de los últimos N datos. Ahora tome ese valor y use la raíz cuadrada de N. A continuación, busque el Wma de esos dos valores (es decir, el Wma sqrt de N del valor recordado). Puesto que la raíz cuadrada trunca los valores, el cálculo debe elegir un N que sea un cuadrado perfecto como 4, 9, 16, 25, 49 o 81. Comparando el Sma y el Hma en la Figura 1 usando un promedio de 81 días, Que el Hma es a la vez suave y sensible a los datos cambiantes, mientras que el Sma está a la zaga. Figura 1: ma simple vs. casco ma. Aquí se ve una comparación de la SMA y HMA utilizando los datos del QQQQ ETF. La HMA es más oportuna que la SMA. Un promedio de nueve días se muestra con el HMA en azul. HellipContinued en la edición de diciembre de Análisis Técnico de Stocks amp Commodities Extraído de un artículo publicado originalmente en el número de diciembre de 2010 de Análisis Técnico de Stocks amp Commodities revista. Todos los derechos reservados. Copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. December 2010 Esta es la selección mensual de Tradersrsquo Tips, aportada por varios desarrolladores de software de análisis técnico para ayudar a los lectores a implementar más fácilmente algunas de las estrategias presentadas en este y otros temas. Otro código que aparece en los artículos de este número se publica en el Área de Suscriptor de nuestro sitio web en technical. traders / sub / sublogin. asp. El inicio de sesión requiere su apellido y número de suscripción (de la etiqueta de correo). Una vez conectado, desplácese hacia abajo por debajo de la área de sistemas de trading optimizada hasta que vea ldquoCode de articles. rdquo A partir de ahí, el código puede copiarse y pegarse en el programa de análisis técnico adecuado para que no se requiera reingreso de código para los suscriptores. Puede copiar estas fórmulas y programas para facilitar su uso en su hoja de cálculo o en su software de análisis. Simplemente haga clic en el texto deseado resaltando como lo haría en cualquier programa de procesamiento de texto, luego utilice el comando de teclado estándar para copiar o elija ldquocopyrdquo en el menú del navegador. El texto copiado puede ser ldquopastedrdquo en cualquier hoja de cálculo abierta u otro software seleccionando un punto de inserción y ejecutando un comando de pegar. Al alternar entre una ventana de la aplicación y la página web abierta, los datos se pueden transferir con facilidad. En este artículo, el autor Max Gardner describe el cálculo de la media móvil de Hull (Hma) y describe una estrategia de negociación utilizando el método de cálculo del casco. Hma. Junto con otros criterios de entrada y salida. Aquí presentamos el código EasyLanguage para una función de promedio móvil Hull (Hma), un indicador de media móvil Hull (Hull Moving Average) y una estrategia de demostración (HmaMg Strategy) basada en los criterios de entrada / salida del autor. Para descargar el código EasyLanguage para la función, indicador y estrategia, vaya al Foro de Soporte de TradeStation y EasyLanguage (www. tradestation / Discussions / forum. aspxForumID213) y busque el archivo ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 1. Figura 1: TRADESTATION, MOVIMIENTO MOVIENTE DE LA CASA. Aquí hay una muestra de gráfico de barras diario de SPY ETF que muestra el indicador ldquoHull moviendo averagerdquo (trama roja de cuatro barras de longitud). La gráfica magenta es una media móvil simple de 50 bar del cierre. En el subgrama está el indicador RSI incorporado que traza el RSI de nueve barras del HMA de nueve barras como se describe en el artículo de Max Garnerrsquos. Este artículo es para propósitos informativos. Ningún tipo de recomendación de negociación o de inversión, asesoramiento o estrategia se está realizando, dado o proporcionado de cualquier manera por TradeStation Securities o sus filiales. Para esta punta de Tradersrsquo de los meses, wersquove proveyó dos fórmulas, HullMa. efs y RsiHma System. efs, basado en el código de la fórmula de Max Los estudios contienen parámetros de fórmulas para establecer el Período Hma, que puede configurarse a través de la ventana Edit Studies (Estudios de Edición de Diagramas Avanzados). El RsiHma System. efs está configurado para backtesting y contiene dos parámetros de fórmula adicionales para establecer los períodos TurnUp y Sma. Para discutir este estudio o descargar copias completas del código de la fórmula, visite el foro de la Mesa de Discusión de la Biblioteca Efs en el enlace Foros del menú de Soporte en www. esignal o visite nuestra Base de Conocimiento de Efs en www. esignal / support / kb / efs /. Los scripts de fórmula eSignal (Efs) también están disponibles para copiar y pegar desde el sitio web de Stocks amp Commodities en Traders. En las figuras 2 y 3 se muestran diagramas de muestra del sistema de media móvil y de media móvil del casco. Figura 2: eSIGNAL, MOVIMIENTO MEDIO DEL CASCO Figura 3: eSIGNAL, MOVIMIENTO MEDIO DEL CASCO y SISTEMA HMA / RSI mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256 , Www. esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING MEDIA El artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo describe la media móvil Hull y un sistema que la utiliza. Puede agregar el promedio a MetaStock mediante estos pasos: En el menú Herramientas, seleccione Indicator Builder. Haga clic en Nuevo para abrir el Editor de indicadores para un nuevo indicador. Escriba el nombre del indicador. Haga clic en la ventana más grande y pegue o escriba la siguiente fórmula: Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor de indicadores. Las fórmulas de prueba del sistema requieren MetaStock 10.0 o posterior. Los pasos para crear la prueba del sistema son: Seleccione Tools rarr the Enhanced System Tester. Haga clic en Nuevo Introduzca un nombre. Seleccione la pestaña Comprar pedido e introduzca la siguiente fórmula: Seleccione la pestaña Ordenar venta e introduzca la siguiente fórmula: Haga clic en Aceptar para cerrar el editor del sistema. WEALTH-LAB: HULL MOVING MEDIA Esta punta Tradersrsquo se basa en ldquoTrading índices con la media móvil Hull rdquo de Max Gardner en este número. Debido a que el promedio móvil de Hull (Hma) ha sido parte de la librería libre de ldquoCommunity Indicatorsrdquo dirigida por la comunidad de usuarios de Wealth-Lab, aplicarla a gráficos y estrategias es tan fácil como arrastar la caída del amplificador. Para ejecutar este código de Wealth-Lab 6 que implementa el sistema Gardnerrsquos Rsi / Hma para intercambiar índices, instale la biblioteca de indicadores (o actualice la versión actual con la herramienta Extension Manager) en la sección Extensiones de www. wealth-lab. Trazado como una línea azul en la Figura 4, la media móvil Hull parece ser una respuesta verdadera, proporcionando señales oportunas a corto plazo cuando se convierte. Representado en el panel superior para la comparación con el Rsi de nueve días de un Hma de nueve días. El Rsi de un promedio móvil simple (Sma) dentro del mismo período (línea violeta) visiblemente retrasa su contraparte. Figura 4: WEALTH-LAB, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL SISTEMA MEDIO. Este gráfico del desarrollador de Wealth-Lab 6.0 muestra Max Gardnerrsquos RSI / HMA aplicado a Apple Inc. (AAPL, diariamente). El promedio móvil del casco (trazado como una línea azul) parece ser una respuesta, proporcionando señales oportunas a corto plazo cuando aparece. El panel superior muestra el RSI de SMA dentro del mismo período (línea violeta) para comparación, y visiblemente retrasa su contraparte. AMIBROKER: HULL MOVING AVERAGE La implementación del sistema Hma / Rsi presentado por Max Gardner en su artículo en este número (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) es fácil en AmiBroker Formula Language. Una fórmula lista para usar para el artículo se presenta en el Listado 1. El código incluye código código de estrategia de código de código. La fórmula se puede utilizar en la ventana Análisis automático para el backtesting, así como para representarla en un gráfico (Figura 5). Para usarlo, ingrese la fórmula en el Editor Afl, luego presione el botón Insertar Indicador para ver el gráfico o presione Backtest para realizar una prueba histórica de la estrategia. Figura 5: AMIBROKER, ESTRATEGIA MEDIA MOVIENTE DEL CASCO. Este gráfico diario del SPY (verde) con un RSI de nueve barras de HMA (panel central) muestra el patrimonio de prueba del sistema de cartera. Tenga en cuenta que esta estrategia puede producir resultados diferentes dependiendo de las reglas de selección de símbolos. Puede modificar la estrategia de selección de símbolos añadiendo sus propias reglas PositionScore. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO Puede descargar el diseño ldquoDecember 2010 Traders Tipsrdquo de la biblioteca de recursos de StockFinder haciendo clic en Compartir, Examinar y, a continuación, buscar en la ficha Diseño. Utilizamos RealCode para recrear el promedio móvil Hull y usamos el BackScanner para probar la estrategia del artículo Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 6. Figura 6: STOCKFINDER, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA Para obtener más información o para iniciar una prueba gratuita de StockFinder, visite www. StockFinder. El promedio móvil Hull (Hma) descrito en el artículo de Max Gardner en su artículo en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can Ser fácilmente implementado con algunos de los indicadores de NeuroShell Traderrsquos 800. Simplemente seleccione ldquoNew Indicator. Rdquo en el menú Insertar y utilice el Asistente de indicadores para configurar el siguiente indicador: Para volver a crear el sistema de comercio Hma / Rsi, seleccione ldquoNew Trading Strategy. Rdquo en el menú Insertar e introduzca lo siguiente en las ubicaciones adecuadas del Asistente para estrategia de negociación: Generar una orden de compra de mercado largo si se cumplen todas las condiciones siguientes: Generar una orden de detención de protección al siguiente nivel de precio: Generar una orden de venta a corto plazo Si UNO de los siguientes es verdad: Si tiene NeuroShell Trader Professional, también puede elegir si los parámetros deben ser optimizados. Después de backtesting las estrategias comerciales, utilice el análisis ldquoDetailed. Rdquo para ver las estadísticas de backtest y trade-by-trade de cada estrategia. Los usuarios de NeuroShell Trader pueden acudir a la sección Stocks amp Commodities del sitio web de soporte técnico gratuito de NeuroShell Trader para descargar una copia de esta o de cualquier sugerencia anterior de Tradersrsquo. En la Figura 7 se muestra un gráfico de muestra. Figura 7: NEUROSHELL TRADER, MOVIL MOVING AVERAGE. Este gráfico muestra el indicador del promedio móvil del casco junto con el sistema de comercio RSI y HMA. AIQ: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El código de Aiq se da aquí para los índices de ldquoTrading con el Promedio móvil del casco rdquo de Max Gardner en este número. Sólo los indicadores que se utilizan en su sistema están codificados, ya que los promedios móviles ponderados deben ser codificados a mano. En la Figura 8, muestro los resultados de un backtest en todos los oficios de 71 Etf s que tienen 10 años o más de historia. El período de prueba es del 29/09/2000 al 13/10/2010. En este informe de resumen, el promedio de comercio es de 1,58 con un promedio de 81 bar período de tenencia. Suponiendo que intercambiaría todas las señales de los 71 mercados, la rentabilidad media anual es de 7,12 comparada con una pérdida de -1,97 por año en el índice SampP 500 durante este período de prueba de 10 años. Figura 8: SISTEMAS AIQ, SISTEMA MOVIL DE MOVIMIENTO DE LA CASTA, RESULTADOS ANTERIORES. A continuación se presenta un informe resumido de EDS para el sistema HMA / RSI de Max Gardnerrsquos aplicado a una cartera de 71 ETF durante el período del 9/29/2000 al 13/10/2010. TRADERSSTUDIO: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El código de TradersStudio para el artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo se proporciona aquí. La versión codificada que he suministrado también incluye el sistema que Gardner presenta en su artículo. Figura 9: TRADERSSTUDIO, SISTEMA MOVIL DE MOVIMIENTO DE LA CASA EN CUATRO FUTUROS DEL ÍNDICE. A continuación se muestra la curva de patrimonio neto consolidado para el período del 28/12/2000 al 10/12/2010. He probado este sistema con los parámetros que proporciona en su artículo sobre una cartera de futuros de cuatro índices que consiste en los contratos de tamaño completo para el Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP) y SampP Midcap 400 (MD). La curva de patrimonio resultante se muestra en la Figura 9. Además, la tabla de la Figura 10 muestra los resultados del resumen por mercado. Figura 10: TRADERSSTUDIO, RESULTADOS DEL SISTEMA HMA POR MERCADO. A continuación se presentan los resultados resumidos por mercado para la cartera de contratos de futuros de tamaño completo. El código se puede descargar desde el sitio web de TradersStudio en www. TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode o www. TradersEdgeSystems / traderstips. htm. TRADECISION: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes con el promedio de movimiento del casco, rdquo introduce un sistema de cronometraje del mercado que elimina el retraso y prevé los datos futuros. Para recrear la función Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Function Builder: Para recrear el indicador Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Indicator Builder: Para recrear la estrategia Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Strategy Builder: Tenga en cuenta que el stop-loss y take Las reglas de salida de beneficio se establecen en la sección de administración de dinero. Para importar la estrategia en Tradecision, visite el área ldquoTradersrsquo Consejos de Tasc Magazinerdquo en www. tradecision / support / tasctips / tasctraderstips. htm o copie el código del sitio web de Stocks amp Commodities en www. traders. En la Figura 11 se muestra un gráfico de muestra. FIGURA 11: TRADECISION, ESTRATEGIA MÍNIMA DE MOVIMIENTO DEL CASCO / RSI. Aquí vemos dos indicadores trazados en el gráfico de Dow Jones Industrial Average (DJIA) con señales de compra y venta generadas por la estrategia de negociación de HMA. NINJATRADER: HULL MOVING AVERAGE La estrategia automatizada de Hma TradingStrategy presentada por Max Gardner en su artículo en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo ahora se ha implementado como una estrategia disponible para descargar en www. ninjatrader / SC / December2010SC. zip . Una vez descargado, desde la ventana del Centro de control de NinjaTrader, seleccione el menú FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript y seleccione el archivo descargado. Esta estrategia es para NinjaTrader versión 6.5 o superior. Puede revisar el código fuente de la Estrategia seleccionando el menú ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy desde la ventana de NinjaTrader Control Center y seleccionando Hma TradingStrategy. NinjaScript utiliza Dll compilados que se ejecutan en nativo, no se interpretan, lo que proporciona el máximo rendimiento posible. En la Figura 12 se muestra un diagrama de muestra que implementa la estrategia. Figura 12: NINJATRADER, MOVIMIENTO MEDIO DEL CASCO. Esta captura de pantalla muestra el HMATradingStrategy aplicado a un gráfico diario del ETF NASDAQ (QQQQ). En este índice, el autor Max Gardner presenta una señal de negociación basada en el promedio móvil Hull. Este sistema de comercio puede ser implementado en NeoTicker usando el lenguaje de fórmulas. El sistema comercial es un indicador de lenguaje de fórmula llamado ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (Listado 1) sin parámetros. Produce una salida gráfica que muestra la equidad actual del sistema (Figura 13). Figura 13: NEOTICKER, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL SISTEMA MEDIO. El sistema de comercio implementado en NeoTicker produce una salida de gráfico que muestra la equidad del sistema actual. Una versión descargable del sistema de comercio estará disponible en el sitio del blog de NeoTicker (blog. neoticker). MdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: MOVIMIENTO MOVIL DE LA CASA En su artículo en este número, ldquoTrading Indexes con la media móvil Hull, el autor Max Gardner describe el promedio ponderado suavizado, el promedio móvil Hull. La Figura 14 muestra el indicador independiente de los emini de SampP de diciembre. FIGURA 14: WAVE59, MOVIMIENTO MEDIO DE LA CASCA. Aquí está el promedio móvil Hull (HMA) en el emini de SampP de diciembre como un indicador independiente. El siguiente script implementa este indicador en Wave59. Como siempre, los usuarios de Wave59 pueden descargar estos scripts directamente usando la biblioteca QScript que se encuentra en www. wave59 / library. COMERCIO DE NAVEGACIÓN: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE TRABAJO El Navegador de comercio ofrece todas las características que usted necesita reconstruir la estrategia del promedio móvil de casco presentada en el artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes Con The Hull Moving Average. rdquo Primero, en Trade Navigator, vaya a la pestaña Estrategias de la caja de herramientas de Traderrsquos. Haga clic en el botón Nuevo y, a continuación, haga clic en el botón Nueva regla. Para configurar la regla de entrada larga, ingrese el siguiente código: Establezca la acción en ldquoLong Entry (Buy) rdquo y el tipo de orden en ldquoMarket. rdquo (Vea la Figura 15.) Haga clic en el botón Save. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Repita estos pasos para las reglas de salida largas usando los siguientes conjuntos de código: Figura 15: TRADE NAVIGATOR, HULL MOVING MEDER STRATEGY Establezca la acción en ldquoLong Exit (Sell) rdquo y el tipo de orden en ldquoMarket. rdquo Haga clic en el botón Save. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Establezca la acción en ldquoLong Exit (Sell) rdquo y el tipo de orden en ldquoLimit. rdquo Escriba el código ldquolimit pricerdquo en el cuadro de la siguiente manera: Haga clic en Verify. Luego haga clic en Agregar. Establezca el valor predeterminado para el porcentaje en ldquo15.rdquo Haga clic en el botón Guardar. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Establezca la acción en ldquoLong Exit (Sell) rdquo y el tipo de orden en ldquoStop. rdquo Escriba el código ldquolimit pricerdquo en el cuadro de la siguiente manera: Haga clic en Verify. Luego haga clic en Agregar. Establezca el valor predeterminado para el porcentaje en ldquo5.rdquo Haga clic en el botón Guardar. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Guarde la estrategia haciendo clic en el botón Guardar, escribiendo un nombre para la estrategia y haciendo clic en el botón Aceptar. Puede probar su nueva estrategia haciendo clic en el botón Ejecutar para ver un informe o puede aplicar la estrategia a un gráfico para obtener una representación visual de dónde la estrategia colocaría operaciones sobre el historial del gráfico. Genesis ha preparado esta estrategia como un archivo descargable para Trade Navigator. Para descargarlo, haga clic en el icono de teléfono azul de Trade Navigator, seleccione Descargar archivo especial. Escriba ldquoSC1012, rdquo y haga clic en el botón Inicio. El nombre de la biblioteca será ldquoTrading Los índices con el rdquo Hma y el nombre de la estrategia será ldquo Rsi con Hma System. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 15. MdashMichael Herman Genesis Tecnologías Financieras www. GenesisFT UPDATA: HULL MOVING MEDIA Esta Aspecto Tradersrsquo es Basado en ldquoTrading índices con la media móvil Hull rdquo por Max Gardner en este número. El promedio móvil Hull (Hma) se crea a partir de un promedio ponderado de la diferencia entre promedios ponderados a más largo y corto plazo. El autor crea un modelo de mercado utilizando este promedio móvil Hull junto con una media móvil simple a largo plazo y los indicadores de oscilación e impulso a la entrada de tiempo en movimientos a largo plazo. El nuevo Updata Professional versión 7 acepta código escrito en VB y C además de nuestro código personalizado de uso fácil. Las versiones de este indicador y sistema en todos estos idiomas se pueden descargar haciendo clic en el menú Personalizado y, a continuación, System o Indicator Library. Aquellos que no pueden acceder a la biblioteca debido a problemas de cortafuegos pueden pegar el código siguiente en el editor personalizado de Updata y guardarlo. En la Figura 16 se muestra un gráfico de muestra. FIGURA 16: UPDATA, MOVIMIENTO DE LA CASTA. Este gráfico de muestra muestra el promedio móvil del casco (rojo) con el promedio móvil simple a más largo plazo (azul) en el índice SampP 500. Backtesting el sistema muestra entradas tempranas a tendencias a largo plazo. VT TRADER: HULL MOVING AVERAGE / RSI TRADING SYSTEM Nuestra punta de Tradersrsquo este mes se basa en ldquoTrading índices con el casquillo Media móvil rdquo de Max Gardner en este número. En el artículo, Gardner describe un sistema de comercio basado en el indicador de media móvil Hull. Gardner sólo analiza las condiciones necesarias para producir señales de compra. Hemos interpretado e invertido las condiciones de compra para que nuestra versión del sistema tenga la capacidad de generar señales de compra potencial y / o vender señales. Wersquoll estará ofreciendo nuestra versión del sistema de comercio Gardnerrsquos Hma / Rsi para descargar en nuestros foros clientes. Las reglas de comercio utilizadas por nuestra versión del sistema se explican en la sección Notas del sistema de negociación. Para adjuntar el sistema de negociación a un gráfico (Figura 17), seleccione la opción ldquoAdd Trading Systemrdquo en el menú contextual de chartrsquos, seleccione ldquoTASC - 12/2010 - Hull MA / RSI Trading Systemrdquo en la lista de sistemas de negociación y haga clic en el botón Agregar. Las instrucciones para recrear el sistema de comercio Hma / Rsi en VT Trader son las siguientes: Ribbonrarr Análisis Técnico menurarrTrading Sistemas grouprarrTrading Systems Builder commandrarrNuevo botón En la pestaña General, escriba el siguiente texto para cada campo: En la pestaña Variables de entrada, Siguientes variables: En la pestaña Variables de salida, cree las siguientes variables: En la ficha Fórmula, copie y pegue la siguiente fórmula: Haga clic en el ícono ldquoSaverdquo para finalizar la construcción del sistema de comercio. Figura 17: COMERCIANTE DE VT, SISTEMA DE MOVIMIENTO MOVIL DE CASCO. Aquí está el sistema de comercio de Max Gardnerrsquos HMA / RSI en una carta diaria de velas de EUR / USD. Para obtener más información sobre VT Trader, visite www. cmsfx. TRADING BLOX: HULL MOVING AVERAGE En los índices de ldquoTrading con The Hull Moving Averagerdquo en este número, el autor Max Gardner explica cómo usar el promedio móvil Hull para la sincronización de mercado a largo plazo. Este indicador puede ser implementado en Trading Blox usando los siguientes pasos: Crear un nuevo Blox En él, defina los parámetros para conducir los periodos indicadores: dsPeriod, hpDSPeriod, sqrtDSPeriod, rsiPeriod, smaPeriod, hmaPeriod, hmaHPeriod, hmasqrtPeriod, stopInATR, atrPeriod Definir las variables permanentes del instrumento: HMA, RSIHMA, avgGain, avgLoss, MainHMA Definir los cálculos de indicadores en el script ldquoUpdate Indicatorsrdquo del bloque: Definir la lógica de entrada en el bloque de Pedidos de entrada : Defina la lógica de salida en el bloque de órdenes de salida: La figura 18 muestra un ejemplo del sistema utilizado con el simple gestor de recursos fraccionarios fijos arriesgando 0,5 por operación en una cartera de futuros diversificada. Figura 18: BLOX DE COMERCIO, SISTEMA MOVIL DE MOVIMIENTO DE CASCO. Esto muestra la curva de equidad del sistema en una cartera diversificada de futuros. El sistema Hma / Rsi presentado por Max Gardner en su artículo en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo se puede implementar usando la herramienta interactiva de gráficos en línea gratuita que se encuentra en www. TradesignalOnline. En la herramienta, seleccione Nueva estrategia, pegue el código en el editor de código en línea y guárdelo. La estrategia ahora se puede agregar a cualquier gráfico con una simple gota de arrastre (Figura 19). Figura 19: TRADESIGNAL, SISTEMA DE MOVIMIENTO MOVIENTE DEL CASCO. Max Gardnerrsquos HMA / RSI sistema se muestra en un gráfico SPY en Tradesignal Online. La estrategia también está disponible en la sección de Lexicon de www. TradesignalOnline. Donde se puede importar con un solo clic. SHARESCOPE: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El siguiente código de Sharescope muestra las señales de entrada y salida en un gráfico de acuerdo con la estrategia de negociación media móvil de Max Gardnerrsquos Hull. Esta implementación es para comerciantes de fin de día, pero puede adaptarse fácilmente en tiempo real. Las barras de precios, las velas o la parcela de línea se colorearán de color azul para la duración del comercio. El código de nuestra biblioteca de scripts (www. sharescript. co. uk) incluye un cuadro de diálogo para configurar las variables. En la Figura 20 se muestra un gráfico de muestra. Figura 20: SHARESCOPE, MOVIMIENTO DEL SISTEMA DE PROMEDIO MÓVIL mdashTim Clarke Ionic Information Ltd. Tel: 020 7749 8500 www. sharescope. co. uk CHARTSY: Descrito en el artículo de Max Gardner en este número (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) está disponible en Chartsy en el plugin ldquoHull de media móvil de overlayrdquo y en el plugin indicador de indexdquo de intensidad ldquorelative. Para instalar estos complementos, vaya a Plugins de ToolsrarrPluginsrarrAvailable. Estos plugins están preinstalados en Chartsy v1.4. Aquí puede encontrar el código fuente de Java para el cálculo Hma. En la Figura 21 se muestra un ejemplo de implementación del gráfico. Figura 21: SISTEMA DE MOVIMIENTO MOVIL DE CHARTSY, HULL. Este gráfico de muestra muestra el RSI 9 de HMA (9) como indicador, y el HMA (4) y SMA (50) como superposiciones. Para descargar Chartsy, discutir estas herramientas y ayudarnos a desarrollar otras herramientas, visite nuestro foro en www. chartsy. org. Nuestro personal de desarrollo estará encantado de ayudarle y puede convertirse usted mismo en un contribuyente de Chartsy. MICROSOFT EXCEL: MOVIMIENTO DE MOVIMIENTO DE LA CASA Esta sugerencia de Tradersrsquo describe cómo implementar la estrategia de promedio móvil (Hma) de Max Gardnerrsquos Hull en Microsoft Excel. Esta hoja de cálculo realiza cálculos de compra y venta de señales y compra y vende marcadores. La hoja de cálculo se proporciona aquí como un archivo de trabajo descargable de Excel (actualizado 12/16/2010). Pero también se proporcionan instrucciones paso a paso para crear la hoja de cálculo desde cero. En primer lugar, he aquí algunas notas de desarrollo: Microsoft Excel no tiene funciones incorporadas para calcular Rsi o promedios móviles ponderados, pero pueden ser construidos a partir de bloques de construcción de fórmula Excelrsquos. Esta hoja de cálculo hace uso extensivo de la función incorporada de Excel ldquo Offset rdquo para permitir al usuario controlar dinámicamente las longitudes de lookback del Rsi derivado, Wma. Y en última instancia el promedio móvil Hull (Hma). Los datos de fin de día utilizados para construir este ejemplo se descargaron de la página de Precios históricos en finance. yahoo. Esto se descarga como un archivo. Archivo con formato Csv. Hasta siete años de historia de fin de día pueden estar disponibles para un símbolo dado. Como se descargó, los datos en el archivo. El archivo Csv está en la secuencia de fecha-descendente, que coloca el día más actual en la parte superior de la hoja de cálculo. Las fórmulas utilizadas en esta hoja de cálculo dependen de esta secuencia de fecha-descendente. Si los precios de gráfico, Hma. U otros datos, asegúrese de formatear el eje x y seleccione la casilla de verificación ldquocategories en orden inverso para obtener las fechas y los datos para trazar de izquierda a derecha. Para evitar los vacíos de fin de semana y vacaciones en los gráficos, prefiero que Excel trace el eje x como categorías y no como fechas. En las especificaciones de fórmula de celda que se indican a continuación, el texto en negrita grande debe escribirse en la celda indicada. Guarde su trabajo con frecuencia. Estas son instrucciones paso a paso para crear la hoja de cálculo de Excel: Obtenga algunos datos en una hoja de cálculo en blanco. Abrir un archivo. CSV descargado es una forma. Independientemente de la fuente, organice sus datos en la secuencia descendente de la fecha, con la fecha en la columna A, el volumen en la columna B, el abierto en la columna C, el alto en la columna D, el bajo en la columna E, Y Cerrar en la columna F. Formato de la hoja de trabajo inicial: Inserte las filas en blanco en la parte superior para que la primera fila de datos de precio sea la fila 10 y sus encabezados de columna estén en la fila 9. Utilizaremos este espacio adicional en blanco para los valores de control de fórmula Y Descripciones. Me gusta colocar una barra de división debajo de los encabezados (fila 9) y congelar los marcos para que los encabezados permanezcan visibles mientras me desplazo a través de los datos. Utilice ldquoSave Asrdquo para guardar sus resultados con el sufijo. XLS (o. XLSX). Sugiero que incluya el símbolo de stock o índice en el nombre de archivo. Celda A1: Introduzca el símbolo de stock o índice. Celda B1: Introduzca el nombre completo del stock o índice. Celda A4: Introducir líneas de disponibilidad Celda A5: Ingrese COUNT (A10: A5000). Esto calculará cuántas filas de precios están disponibles en su hoja de cálculo. Un total de siete años viene en alrededor de 4500 días, por lo que 5000 debe ser lo suficientemente grande como para cubrir lo que realmente tiene a mano. Celda A6: Ingrese LastRow. Celda A7: ROW (A9) A5 para calcular la última fila de datos reales. Usaremos este valor en las fórmulas del sistema de negociación para determinar la fila relativa 70, nuestra fila ldquostartingrdquo. Omitir las primeras 70 filas de datos antes de comenzar los cálculos del sistema de negociación acomoda el lookback de 59 días usado en el sistema Max Gardnerrsquos y permite un adicional de 10 días para que las diferentes medias móviles se estabilicen antes de que este sistema intente comprar o vender cosas. Celda G7: Av. Móvil. G8: Pesos. G9: Stick. G10: G111 H4: Calcular el primer HMA usando Close junto con RSI del primer HMA H5: Período:. I5: 9. Hacer la celda I5 en negrita y azul. Es un punto de control de entrada del usuario. J5: Período / 2:. K5: INT (I5 / 2). L5: SQRT (Período):. M5: INT (SQRT (I5)) H6: HMA. H7: quotSLOW (quotampI5ampquot) quot. H8: WMA. H9: de cierre H10: SUMPRODUCT (OFFSET (F10,0,0, I5,1), OFFSET (G10, G10-I5,0, I5,1)) / SUM (OFFSET (G10, G10-I5,0, I5 , 1)). Esta fórmula utiliza OFFSET para seleccionar un palo vertical de precios de cierre I5 alto y multiplicarlo por un palo seleccionado de OFFSET de pesos (columna G) I5 de altura iniciando I5 células por encima de la última celda disponible. Este producto sumado se divide entonces por la suma de la varilla de pesos seleccionados OFFSET para dar el promedio ponderado. (Esto tendrá más sentido si lo observa después del paso 78.) I7: quotFAST (quotampK5ampquot) quot. I8: WMA. I9: de Close I10: SUMPRODUCT (OFFSET (F10,0,0, K5,1), OFFSET (G10, G10-K5,0, K5,1)) / SUM (OFFSET (G10, G10-K5,0, K5 , 1)) J _ {8}: Intermedio. J9: Resultado. J10: 2I10 - H _ {10} K _ {8}: HMO (quotampI _ {5amp}) quot. K9: de cierre K10: SUMPRODUCT (OFFSET (J10,0,0, M5,1), OFFSET (G10, G10-M5,0, M5,1)) / SUM (OFFSET (G10, G10-M5,0, M5 , 1)) Configuración para el RSI de la primera HMA. L6: RSI de HMA. L8: 1 Bar Delta. L9: K8. L10: K10-K11 M8: O7ampquot Bar UPcuot. M9: SUM M10: SUMIF (OFFSET (L10,0,0, O7,1), quotgt0,00quot, OFFSET (K10,0,0, O7,1)) Sumar los valores de HMA donde el delta es mayor que cero. N8: O7ampquot Barra DWNquot, N9: Suma N10: SUMIF (SUMA (L10,0,0, O7,1), quotlt0.00quot, OFFSET (K10,0,0, O7,1)) Sumar los valores de HMA donde el delta Es menor que cero. O7: 9. Hacer la celda O7 en negrita y azul. Es un punto de control de entrada del usuario. O8: Barra RSI de. O9: L8. O10: 100M10 / (M10N10) Coloque un borde exterior alrededor de las celdas H4: O9. Coloque un borde exterior alrededor de las celdas H6: K9. Coloque un borde exterior alrededor de las celdas L6: O9. Ahora para establecer el segundo cálculo HMA: Para simplificar las cosas, podemos copiar lo que acabamos de hacer. El uso apropiado de ldquordquo en las fórmulas creadas hasta este punto bloqueará referencias de fila y columna según sea apropiado para mantener las cosas en orden cuando copiamos el bloque existente de fórmulas y controles de HMA. Seleccione las celdas H4: O10. Haga clic con el botón derecho en el área seleccionada. En el menú desplegable, haga clic en ldquoCOPY. rdquo Haga clic con el botón derecho en la celda P4. En el menú desplegable, haga clic en ldquoPASTE. rdquo Ahora las columnas P a W deberían parecerse a las columnas H a O. A continuación, modifique los valores de control de encabezado y usuario para el segundo cálculo HMA. Reemplace el contenido de P4: Calcule el segundo HMA usando Cerrar junto con el RSI del segundo HMA Reemplace Q5: 4. Sustituir W7: 6 Las entradas adicionales para la lógica del sistema de compra y venta son las siguientes: X7: 9. Hacer la celda X7 en negrita y azul. Es un punto de control de entrada del usuario. X8: Barra SMA. X9: de Cierre. X10: PROMEDIO (OFFSET (F10,0,0, X7,1)) Y7: 50. Hacer la celda Y7 en negrita y azul. Es un punto de control de entrada del usuario. Y8: Barra SMA. Y9: de Cierre. Cálculos de la señal de compra: Bloque de modelo de negociación: Cálculos de la señal de venta: Configuración para trazar los marcadores de compra y venta: Cuando trace estos en una tabla de precios, formatee la serie de datos Sin líneas y un marcador de círculo de 8 pt. Verde para la compra, rojo para el sellhellip. Sin embargo, los promedios móviles tienen un defecto importante, en que sus períodos de retroceso largo introducen el retraso. La solución es modificar la fórmula del promedio móvil y eliminar el desfase. Todos los derechos reservados.
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